Dezelfde trades, twee optellingen
Wat een edge is, en wat niet
Een edge is geen geheim en geen truc. Het is een regel die over veel herhalingen een klein voordeel oplevert, en die je kunt uitvoeren zonder erover na te denken. Meer is het niet, en minder ook niet.
Daar zitten twee eisen in die mensen vaak overslaan. Over veel herhalingen: tien trades zeggen niets, honderd beginnen iets te zeggen. En zonder erover na te denken: een regel waar je elke keer een uitzondering op maakt, is geen regel en dus ook geen edge.
Hoe je hem toetst
- Schrijf de regels op zodat iemand anders ze kan uitvoeren
Dit alleen al haalt de helft van de vaagheid weg. Wat je niet kunt opschrijven, kun je ook niet herhalen, en dus ook niet meten. Termen als 'als het er goed uitziet' bestaan hier niet.
- Laat hem over jaren aan data lopen, per markt
Het antwoord verschilt per instrument. Wat op goud werkt, hoeft op een index niet te werken, en dat is geen tegenslag maar informatie.
- Reken de kosten mee, allemaal
Spread, commissie, en financiering als je posities over de nacht aanhoudt. Bij kleine verhoudingen is dit het verschil tussen winst en verlies.
- Houd een periode achter die je niet gebruikt hebt
Dit is de belangrijkste stap en de meest overgeslagen. Sleutel op het ene stuk data en toets op het andere. Werkt hij daar ook, dan heb je iets; werkt hij daar niet, dan had je een toevalstreffer.
Waarom optimaliseren zo verleidelijk is
Zet je genoeg knoppen op een strategie en draai je er lang genoeg aan, dan vind je altijd een combinatie die er op het verleden fantastisch uitziet. Dat is geen edge maar een toevalstreffer die je zelf hebt opgezocht, en hij werkt bijna nooit op nieuwe data.
- Het werkt op meerdere markten redelijk, in plaats van op één perfect
- Kleine veranderingen aan de instellingen veranderen weinig
- Er zit een reden achter die je kunt uitleggen
- Het werkt op de periode die je niet gebruikt hebt
- Het aantal knoppen is klein
- Het werkt spectaculair op één markt in één periode
- Een kleine wijziging maakt het resultaat onherkenbaar
- De reden is achteraf verzonnen
- Op nieuwe data valt hij uit elkaar
- Er zitten zes of meer instellingen in
En dan de praktijk
Een geslaagde backtest is geen eindpunt maar een startpunt. Daarna handel je hem en vergelijk je wat er werkelijk gebeurde met wat de toets zei. Loopt dat uiteen, dan ligt het bijna altijd aan de uitvoering en niet aan de opzet: je nam trades die er niet in zaten, of je liet er staan die er wel in zaten.
Precies daarom hangt dit aan het journaal. Zonder vastleggen kun je die vergelijking niet maken, en dan weet je bij tegenvallende resultaten niet of je strategie stuk is of dat jij hem niet hebt uitgevoerd. Dat zijn twee heel verschillende problemen met twee heel verschillende oplossingen.
Zo is onze eigen indicator ook ontstaan. De drempels waarop een zone wel of niet meetelt zijn niet bedacht maar nagerekend, en er zit een strategieversie bij waarmee je die toets op jouw markt kunt overdoen. Wat daar uitkomt is van jou, ook als het ons niet bevalt.
Waar het misgaat
De klassieke fout is toetsen op data die je al kent. Je hebt de grafiek van de afgelopen twee jaar honderd keer gezien, dus je weet waar de grote bewegingen zaten, en dat sijpelt ongemerkt in je regels door. Daarom is een periode die je niet gebruikt hebt geen luxe maar de enige echte toets.
En wees eerlijk over hoe weinig honderd trades is. Ook een opzet die werkt heeft reeksen waarin niets lukt, en die reeksen zijn langer dan mensen verwachten. Wie na twintig slechte trades zijn regels omgooit, toetst nooit iets af en begint elke maand opnieuw.
Veelgestelde vragen
Hoeveel trades heb ik nodig voor een oordeel?
Onder de honderd is bijna alles ruis, en ook daarboven blijft de spreiding groot. Gebruik de simulator om te zien hoe breed de waaier is bij jouw aantallen voordat je een conclusie trekt.
Kan ik dit met de hand doen?
Ja, en voor wie op hogere tijdsframes handelt is dat prima te doen: grafiek terugspoelen, regels toepassen, uitkomsten noteren. Het kost tijd en het is de tijd waard, want je ziet onderweg dingen die een computer niet meldt.
Wat als mijn opzet alleen met kosten niet werkt?
Dan werkt hij niet, en dat is een waardevol antwoord. De uitweg is meestal grotere verhoudingen of minder trades, niet een goedkopere broker zoeken en hopen.
Hoort backtesten bij het programma?
Ja. De indicator heeft een strategieversie, en het journaal en de simulator horen erbij. De uitleg hier is gratis; het gereedschap en het meekijken zitten in het programma.
Moet ik dit doen voordat ik begin?
Nee, en dat zou ook niet lukken: je hebt eerst een opzet nodig om te toetsen. Begin klein, leg alles vast, en zodra je genoeg trades hebt ga je nakijken of het verband houdt.