Vier vragen, en de vierde is de enige die jij moet invullen
Waarom de uitkomst niet het interessantste is
Een winnende trade kan een slechte trade zijn geweest, en een verliezende een goede. Dat klinkt als een dooddoener tot je het in je eigen cijfers ziet staan. Wie alleen op uitkomst kijkt, leert van toeval.
Daarom vraagt het journaal bij elke trade één ding extra: deed je wat je van plan was? Na een paar maanden kun je die twee kolommen naast elkaar leggen. Dan blijkt vaak dat de trades waarin je afweek gemiddeld slechter uitpakten, ook de keren dat ze wonnen. Dat is een cijfer over jezelf, en het is niet met een voornemen te vervangen.
De simulator: duizend herhalingen, nul risico
Het tweede stuk gereedschap gaat over iets dat bijna niemand goed aanvoelt: hoe groot de spreiding is van dezelfde regels, over dezelfde periode.
Vijf keer dezelfde regels, vijf verschillende uitkomsten
De simulator laat die spreiding zien voor jouw eigen opzet: je vult je verhouding, je trefkans en je risico per trade in, en hij draait het duizend keer. Daar komt geen voorspelling uit maar een verwachting: hoe een goede reeks eruitziet, hoe een slechte eruitziet, en hoe lang het gemiddeld duurt.
Voor wie met een prop firm bezig is, rekent hij hetzelfde uit voor de challenge: hoe vaak deze opzet het doel haalt voordat hij de verliesgrens raakt, en hoeveel tijd dat gemiddeld kost. Dat is een nuchter getal in plaats van een gevoel, en het verandert vaak hoeveel iemand per trade wil riskeren.
Backtesten: van geloven naar nakijken
Het derde stuk is het saaiste en het belangrijkste. Een opzet die je niet hebt nagerekend, is een mening. En een backtest zonder kosten erin is geen backtest, want juist bij kleine verhoudingen eten de spread en de commissie het verschil op.
Dit is ook waar de indicator vandaan komt die de zones een cijfer geeft. Die drempels zijn niet bedacht maar nagerekend, en dat kun je zelf overdoen op jouw markt met de strategieversie die erbij zit.
Hoe de drie samenwerken
- Je bedenkt een regel
Bijvoorbeeld: alleen zones boven een bepaald cijfer, met de instap dieper in de zone. Een idee, meer niet.
- Je rekent hem na
Over jaren aan data, met de kosten erbij. Daar komt een verhouding en een trefkans uit, en die twee vertellen je of het de moeite waard is.
- Je laat de simulator er duizend reeksen mee draaien
Nu weet je niet alleen of het gemiddeld werkt, maar ook hoe een slechte maand eruitziet. Dat is wat je nodig hebt om hem vol te houden.
- Je handelt hem en legt alles vast
En na een paar maanden vergelijk je wat er werkelijk gebeurde met wat de backtest zei. Loopt dat uiteen, dan ligt het bijna altijd aan de uitvoering en niet aan de opzet.
Waar het misgaat
Een journaal bijhouden dat je nooit terugleest, is administratie. Het nut zit in het terugkijken, en dat gebeurt alleen als je er een vast moment voor hebt. Vrijdag, een kwartier, aan het eind van de week. Zonder dat moment vul je drie weken netjes in en daarna niet meer.
En let op het optimaliseren. Wie lang genoeg aan zijn instellingen draait, vindt altijd een combinatie die er op het verleden fantastisch uitziet. Dat is geen edge maar een toevalstreffer die je zelf hebt gezocht. Daarom toets je op een periode die je bij het sleutelen niet gebruikt hebt.
Veelgestelde vragen
Moet ik alles met de hand invullen?
Het grootste deel niet. Je trades komen binnen en het journaal rekent je verhouding, je trefkans en je cumulatieve R zelf uit. Wat jij toevoegt is de setup, en of je je aan je plan hield. Dat is een paar tellen per trade.
Wat als ik nog maar weinig trades heb?
Dan zeggen je cijfers nog weinig, en dat zegt het journaal er ook bij. Onder de dertig trades is bijna alles ruis. Juist dan is de simulator nuttig: die laat zien hoe groot de spreiding is voordat je conclusies trekt.
Kan ik mijn eigen strategie backtesten?
Ja, en dat is de bedoeling. De indicator heeft een strategieversie waarmee je de regels op je eigen markt kunt laten lopen, met de kosten erin. Wat eruit komt is van jou, ook als het ons niet bevalt.
Is de simulator een voorspelling?
Nee, en dat is het belangrijkste eraan. Hij zegt niet wat er gaat gebeuren maar hoe breed de waaier is bij jouw eigen getallen. Dat is bedoeld om je voor te bereiden op een slechte reeks, niet om een goede te beloven.
Hoort dit bij het programma?
Ja, alle drie. Het journaal, de simulator en de indicator met zijn strategieversie. De uitleg staat gratis op deze site; het gereedschap en het meekijken zitten in het programma.